Само название Рундале - происходит от немецкого Ruhental и впервые упоминается в документах 1505 года, именно тогда это имение перешло в вековую собственность рода фон Гротхусов. На берегу речки Ислице Гротхусы возвели небольшой замок, который находился в двухстах метрах к северо-востоку от нынешнего дворца. В 1681 году из-за многочисленных долгов имение Гротхусов было продано, а 26 июня 1735 года его приобрел Эрнест Иоганн Бирон.
Дворцовый ансамбль создавался по заказу фаворита российской императрицы Анны Иоанновны герцога курляндского Эрнеста Иоганна Бирона, который очень любил Рундульский дворец. Фундамент дворца был заложен 24 мая 1736 года, строительные работы велись очень быстро и уже в 1737 году здание начинают подводить под крышу и тут же принимаются за отделку внутренних интерьеров. Рабочих, мастеровых и художников привозили главным образом из Петербурга. На строительстве одновременно работало около 1500 человек.